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37题 根据资本资产定价模型,A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍,则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。( ) A. √ B. × B B 资本资产定价模型为:某资产必要收益率=无风险收益率+该资产 的贝塔系数×(市场平均收益率-无风险收益率),A 证券的系统性风险是 B 证 券的两倍,则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍,A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。 老师请帮忙解释这道题,看不懂啥意思?
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学员你好,举个简单的例子把,市场平均收益率10%,无风险收益率6%,B的β为1.5
那么B的收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
A的收益率=6%+1.5*2*(10%-6%)=18%
风险是2倍,但收益率不是的
2022 07/22 11:52