资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为28.8%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差为15.6%，投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收盆益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为70%和30%。 1计算资产组合M和N各自的标准离差率。 2判断资产组合M和N哪个风险大？说理由。 3为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少。 4判断投资者张某和赵某谁更压厌恶风险，并说明理由。_中级职称

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资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为28.8%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差为15.6%，投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收盆益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为70%和30%。 1计算资产组合M和N各自的标准离差率。 2判断资产组合M和N哪个风险大？说理由。 3为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少。 4判断投资者张某和赵某谁更压厌恶风险，并说明理由。

84784976| 提问时间：2022 08/05 08:24

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Jane老师

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同学您好！ (1)资产组合M的标准差率=28.8%/18%=1.6 资产组合N的标准差率=15.6%/13%=1.2 (2)资产组合M的标准差率为1.6大于资产组合N的标准差率1.2，故资产组合M的风险更大。 (3)设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X：18%×X+13%×(1-X)=16%，解得：X=60%。为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 (4)张某在资产组合M(高风险)上投资的最低比例是60%，在资产组合N(低风险)上投资的最高比例是40%，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为70%和30%; 因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险，并且张某投资于资产组合M(高风险)的比例低于赵某投资于资产组合M(高风险)的比例，所以张某更厌恶风险。

2022 08/05 08:52