甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求： (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；解题步骤_实务

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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求： (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；解题步骤