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根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（ ） 贝塔系数不就是系统风险吗？ 必要收益率=无风险+贝塔（市场—无风险） 贝塔变大，必要收益率不是变大妈
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你好同学，必要收益率=无风险收益率+风险收益率，由于受无风险收益率影响，因此不是两杯关系
2022 08/17 21:13
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37题
根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（ ）
A.
√
B.
×
B
B
资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率＋该资产
的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A 证券的系统性风险是 B 证
券的两倍，则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍，A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。
老师请帮忙解释这道题，看不懂啥意思？
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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求:
第41题
(1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
老师请问：做这样题没有思路？
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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求:41、(1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
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（市场平均收益率－无风险收益率）就是系统性风险？
A证券的系统性风险是B证券的两倍，则A证券的风险收益率是B证券的两倍，
那么，A证券的必要收益率不应该大于B证券必要收益率的两倍？为啥是小于？
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【计算分析题】甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21％，贝塔系数为1.6；B证券的必要收益率为30％，贝塔系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C三种证券投资比重为2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是1.75。
要求：
（1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
（2）计算C证券的贝塔系数和必要收益率。
【答案】
（1）根据A证券和B证券的必要收益率和贝塔系数，代入到资本资产定价模型中，可得：
Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21％
Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30％
解得：Rf＝5％，Rm＝15％
无风险收益率是5％，市场组合的风险收益率是15％-5％=10％。
这个：Rf＝5％，Rm＝15％，是怎么解得的呢？可以写一下过程吗
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