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第一问看涨期权的价值怎么算的？
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学员你好
这个使用套期原理构建的是借款买股票的投资组合，所以这里求解看涨期权的价值=购买股票支出-借款支出
借款数额=价格下行时的股票收入现值 带入就是图片求解的结果
2022 08/18 11:19
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用风险中性原理算出来的期权价值是看涨期权的期权价值对吗？
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老师，请问从看涨期权价值，怎么推到看跌期权价值，风险中性原理或套期保值原理不都是对欧式看涨期权吗？
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老师，购入看涨期权，那看涨期权的净损益等于市价-执行价+看涨期权购买价值
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下列关于看涨期权的有关说法中，正确的是（ ）。
A、看涨期权可以称为择售期权
B、看涨期权持有人到期可以不执行期权，到期未执行，期权的价值不变
C、看涨期权的到期执行净收入，减去期权费，称为看涨期权的到期日价值
D、如果购买看涨期权，在到期日股票价格低于执行价格，则期权没有价值
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请问“看涨期权的价值上限是股价”这句话为何是正确的？期权的价值不是等于期权净收入（即：股价—期权执行价格）吗？看涨期权的价值上限应该是股价—期权执行价格吧？
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