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昨天考试财管考了这样一道题，告诉了财产组合XY的比重是几比几，告诉了xy的贝塔系数是几和几，告诉打算吧Z 加进组合，然后说z的风险是y的几倍，告诉了公司的无风险利率，告诉了公司的市场利率，资产组合的必要收益率，这题有解吗，这个z的贝塔系数怎么求出来?
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2022 09/05 15:04
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第一题怎么解得，还有必要收益率=无风险收益率+贝塔系数（市场组合收益率-无风险收益率）
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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求:
第41题
(1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
老师请问：做这样题没有思路？
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老师你好，市场组合的风险收益率就是Rm-Rf，也是市场组合平均收益率-无风险收益率的意思。
这个跟资产组合的风险收益率是两个意思是吗？ 资产组合风险收益率是贝塔系数*（Rm-Rf）？
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老师，我昨天考试遇到一个题，就是已知贝塔系数，还有必要收益率，让求无风险收益率，我一下就懵圈了
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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求:41、(1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
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