00:10:00
问题已解决
为什么不是从最低期望报酬率组合点到最大方差组合点为无效集呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，因为证券组合报酬率曲线纵轴是期望报酬率，横轴是方差，然后曲线本身是开口朝右的U字形，其中下半部分是无效的，也就是最低期望报酬率到最小方差的那段曲线。
2022 10/09 22:06
阅读 455 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 455
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
从最低期望报酬率组合点到最小方差组合点的那段曲线为无效集
所以不是应该是选项A证券组合报酬率最低点含于无效集中被舍掉了，而选项B证券组合标准差最低点是证券组合报酬率最低点全部投资于A证券是正确的吗？
73 -
为什么机会集上的无效组合可以通过投资比例的改变实现期望报酬率的提高且不增加风险
120
-
为什么计算期望报酬率不需要投资比例而标准差，最小方差组合就要投资比例呢？
501
-
我想问一下两项资产构成的一项投资组合，怎么判断出组合的最高报酬率和最低报酬率，难道组合的报酬率不是只有6%x8%吗？
还有最高最低标准差又是怎么计算
467
-
题1、甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合最低的标准差为10%（×）
题2：A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，最小方差组合是全部投资于A证券。（✓）
请问题1的证券组合为何最低标准差不等于甲证券标准差，而题2的有效边界与机会集重合的证券组合最小方差为何等于A证券的方差？
558
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
