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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？
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同学你好
相关系数越接近于-1(完全负相关),风险分散效应越强;负相关时,相关系数绝对值越大,风险分散效应越强。相关系数不要求大于0，取值范围-1≤相关系数≤1，通常是在（0，1）之间比较多。
2022 10/12 23:19
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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
【答案】D
【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。
授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？
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这题c为啥对？-1～0之间相关系数越大应该越接近于0，-1时分散风险最大，相关系数越大应该分散风险的能力越小吧～
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请问老师，相关系数不是越接近-1能够分散风险就越强吗？C为什么对呢
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相关系数越小 分散风险效果越好是不是
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3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的
说法中，正确的是（ ）。
A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强
B．相关系数等于 1 时，不能分散风险
C．相关系数大小不影响风险分散效应
D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应
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