Rf增高的时候，证券市场线向上平移，意思是只有RF变了，贝塔系数没有变，贝塔系数＝(R-RF）/(RM-RF)，那怎么确定RF变了，影响不到贝塔系数的改变呢？上下俩都变了，咋确定变的幅度是一样的呢？_CPA

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Rf增高的时候，证券市场线向上平移，意思是只有RF变了，贝塔系数没有变，贝塔系数＝(R-RF）/(RM-RF)，那怎么确定RF变了，影响不到贝塔系数的改变呢？上下俩都变了，咋确定变的幅度是一样的呢？

84784972| 提问时间：2022 10/12 21:45

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文静老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

同学，你好资本资产定价模型(证券市场线) R=Rf➕ β*(Rm-Rf)，其中 β系数=该资产与市场组合的相关系数*该资产的标准差/市场组合标准差，一般为常数，也就是证券市场线的斜率不变。你所用的公式只是模型的变形

2022 10/12 22:18

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