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预期收益率10%、15%，标准差8%、20%，投资比0.8、0.2，相关系数0.3，投资组合收益率11% 求组合贝塔系数
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您好，同学，题目是否还有其他条件？
2022 10/18 14:17
84785044 
2022 10/18 14:19
无风险收益率为4%，市场平均报酬收益率为10%，
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发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%）
0.3
20 30
0.4 10 10
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组合标准差的公式是什么？怎么计算出来的，没搞明白原理。
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A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数
为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系
数为0.8。
要求：
发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%）
0.3
20 30
0.4 10 10
0.3 -5 5
11、计算两种股票收益率的标准差；
A股票收益率的标准差 ＝[0.3×（20%－8.5%）²＋0.4×（10%－8.5%）²＋0.3×（－5%－8.5%）2]½＝9.76% 看不懂为什么是资本收益率-预期收益率，公式不是这样的
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