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老师，请问：“当两项资产的收益率的相关系数等于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。”这句话对吗？为什么。
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学员你好，这句话正确，只要相关系数不是1，就可以分散非系统风险，因此风险总体降低
2022 10/27 20:16
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【多选题】下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数 这个选择是错误的 错在哪里？
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老师，当相关系数小于负1时，组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值么？
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14、下列关于证券投资组合的表述中，错误的有（）。
两种证券的收益率完全负相关时，投资组合中的风险可能完全消除
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
CEAB
只要相关系数大于-1小于1，投资组合就可以分散风险，投资组合的风险就小于各单项资产的加权平均数，选项C的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项E的说法错误。
A为啥错啊，怎么可能完全消除
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只要相关系数小于1，证券资产组合就可以消除非系统风险。
请问这句话正确吗
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老师，请问这道题的C答案，为什么资产组合的贝塔系数小于-1时，代表资产组合的系统风险大于市场整体风险呢？
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