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Cu不是期权上涨时的期权价格吗？怎么确定这时市价一定是大于执行价格的呢？
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你好，股价上涨，期权价值也会上涨。 期权价值=股价-执行价格
2022 10/28 09:51
84784972 
2022 10/28 09:57
那如果说S虽然涨了，但是S还是小于等于执行价格的呢，那期权价值不还是0
雨萱老师 
2022 10/28 10:10
有个套期比率，用来衡量股价变化对期权价值变化的影响。
套期保值比率=期权价值变化/股价变化=（Cu-Cd）/（Su-Sd）
如果在您描述的，S上涨后，S仍然小于执行价格，那么，在您假设的情况下，期权自现在到行权，其价值始终为0，那就没必要去购买这个期权了，也就不存在题目中所述的需要去计算期权价格了。
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2019
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