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双方投资各为30%、70%构成投资组合、收益率相关系数为1 怎么算出组合标准差
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，组合标准差=（30%^2*投资1标准差^2+70%^2*投资2标准差^2+2*1*投资1 标准差*投资2标准差）
2022 10/30 18:37
Jack老师 
2022 10/30 18:38
括号外还要开根号，忘记打了
阅读 117 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 117
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AB两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1。则由AB两个投资项目构成的投资组合的标准差为？
参考答案给的是“（8%+12%）÷2=10%”
可我不太明白这个相关系数为1有啥用？投资组合的标准差怎么计算
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假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。A.21.5%B.20%C.22.5%D.18%
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Jay有另一个投资组合：收益率为6%的短期国债加上收益率为20%的股票，股票的标准差为40%。Jay的投资组合的标准差为20%，问这个投资组合的期望收益率为多少？
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32.无风险证券的收益率为7%，市场投资组合的收益率为13%，市场投资组合收益的标准差为15%;X股票收益率的标准差为45%，X股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数是0.7。要求:(1)计算市场风险溢价(2)计算X股票的β系数(3)计算该股票的预期收益率
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如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。
要求计算：①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？
②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？
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