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为什么对于欧式期权而言，较长时间不一定能增加期权价值，时间越长，时间溢价不就增加了吗？
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同学你好，美式期权是同学理解的这样，但是对于欧式期权来说，期权持有者只能在到期日当天行权，故距离到期剩余时间长并不意味着到期日当天标的资产的价格对多头有利，因此，对于欧式期权来说，到期剩余时间对期权价格的影响具有不确定性。
2022 11/01 11:13
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下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（ ）。
A．期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值
B．未来股价不确定性越强，期权时间溢价越大
C．如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D．时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
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下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（ ）。
A．期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值
B．未来股价不确定性越强，期权时间溢价越大
C．如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D．时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
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老师，期权的时间溢价＝期权价值-内在价值吗？
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c为什么对？题目中并没有给出期权价值，比如期权价值为2，那么时间溢价就＝0不是？
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到期时间延长，对美式与欧式看跌期权价值有何影响？
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