必要收益率=Rf+贝塔系数*（Rm-Rf）想问下老师题中的系统风险指公式中的哪一块。风险收益率是公式的哪一块？为啥A证券必要收益率小于b证券必要啊收益率的两倍_中级职称

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必要收益率=Rf+贝塔系数*（Rm-Rf）想问下老师题中的系统风险指公式中的哪一块。风险收益率是公式的哪一块？为啥A证券必要收益率小于b证券必要啊收益率的两倍

84784986| 提问时间：2022 11/12 23:43

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小丸子老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,会计从业资格证,注册会计师

同学你好！正在解答中，请稍等

2022 11/12 23:51

小丸子老师

2022 11/12 23:53

系统风险指的是贝塔系数，风险收益率指的是Rm-Rf

84784986

2022 11/13 11:10

老师我还是不懂，如果按照下图，这个公式怎么算A的必要收益率都大于B阿

小丸子老师

2022 11/13 12:29

同学按上图的公式算A的必要收益率肯定是要大于B的。原来题目的意思是假设B的系统风险贝塔系数为1，A的系统风险是B的两倍贝塔系数为2，A的风险收益率=贝塔系数*（Rm-Rf）是B的两倍

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