现有甲.乙两股票组成的股票投资组合。已知股票组合的标准差为0.1；股票甲的期望报酬率是22％，β系数是1.3，股票组合的相关系数是0.65；股票乙的期望报酬率是16％，β系数是0.9，标准差是0.15。要求： (1）根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率和股票组合的平均报酬率； (2）计算股票甲的标准差； (3）计算乙股票与市场的相关系数。（10.0分）老师这个题目怎么做呢_实务

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现有甲.乙两股票组成的股票投资组合。已知股票组合的标准差为0.1；股票甲的期望报酬率是22％，β系数是1.3，股票组合的相关系数是0.65；股票乙的期望报酬率是16％，β系数是0.9，标准差是0.15。要求： (1）根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率和股票组合的平均报酬率； (2）计算股票甲的标准差； (3）计算乙股票与市场的相关系数。（10.0分）老师这个题目怎么做呢

84784947| 提问时间：2022 11/20 18:04

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钙奶老师

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2022 11/20 18:19

钙奶老师

2022 11/20 18:29

（1）22%=无风险报酬率+1.3×(股票组合报酬率-无风险报酬率) 16%=无风险报酬率+0.9×(股票组合报酬率-无风险报酬率) 解上述两个方程式,无风险报酬率=2.5% 股票组合报酬率=17.5% （2）甲股票β=甲股票与市场组合的协方差/市场组合的方差则:1.3=甲股票与市场组合的协方差/市场组合的方差, 甲股票与市场组合的协方差=1.3×0.01=0.013 相关系数=甲股票与市场组合的协方差/(甲股票的标准差×市场组合的标准差) 则:0.65=0.013/(甲股票的标准差×0.1) 所以甲股票的标准差=0.013/(0.65×0.1)=0.2 （3）乙股票与市场组合的协方差=0.9×0.01=0.009 乙股票的相关系数=0.009/(0.15×0.1)=0.6。

钙奶老师

2022 11/20 18:30

祝学习进步，生活愉快，麻烦给个五星好评～