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“两种证券组成的投资组合风险”与“两项证券的加权平均风险”这两句话如何理解？
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你好 投资组合可以分散风险，不是加权平均数。
贝塔系数衡量的是系统风险，不包含可以分散的非系统风险。
2022 11/21 14:05
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21. 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（ ）
A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿
B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿
C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
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老师 两种证券组合的 组合的标准差等于如图所示 那加权平均标准差等于什么呢
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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。
A. 最小方差组合是全部投资于A 证券
B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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证券组合的作用是什么？如何计算证券组合的报酬和风险？
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在证券投资中，通过随机选择足量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）
A所有风险 B 市场风险 C 系统风险 D 非系统风险
D？
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