问题已解决

老师,您好,我想下财管里问收益与风险的相关问题,当组合个数越来越多的时候,会分散风险直到系统风险,然后保持不变,那个相关程度系数在-1到1里,对我说的第一话有没有关系,比如等于-1时候最大程度地分散了风险,是不是组合越多,而且必须方差越来越少,才能分散风险,这个和系数有没有关系

84784990| 提问时间:2022 11/24 17:12
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薛薛老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
尊敬的学员您好,这里不包括系统风险,能分散的是非系统风险,通过构建组合分散。和系数有关系,相关系数等于1时,不能分散风险,相关系数等于-1时能最大程度的分散风险。一般而言,股票的种类越多,组合风险越小。
2022 11/24 17:29
84784990
2022 11/24 17:53
那组合越多,方差也得一个比一个越来越少对吗
84784990
2022 11/24 17:53
相关程度才没有那么高
84784990
2022 11/24 17:54
另外市场组合风险是不是20个多投资项目后就等于系统性风险保持不变了,那单项资产为什么不等于市场组合风险,不都是大环境下吗
薛薛老师
2022 11/24 18:35
同学你好,随着组合的数量的增加,方差所占的比重越来越小,表明个别证券的风险对投资组合风险的影响越来越小,充分投资组合的风险跟各证券本身的方差,也就是个别风险无关。
84784990
2022 11/25 16:58
老师您好,方差不是权重乘以个别风险方差相加吗?,方差为什么越来越小了呢?
薛薛老师
2022 11/25 17:03
尊敬的学员您好,不是哦,这里你记住结论就可以了。
84784990
2022 11/25 17:06
比如增加投资,对应也会增加风险,个别项目也不会发生变化吗
84784990
2022 11/25 17:06
老师再讲一下,时间快到了
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