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老师，您好，想问下为什么贝塔系数等于1是以市场组合风险为标准的，系统性风险不是大环境下不变的吗，为啥系统性风险会是市场组合风险的倍数来衡量呢？
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学员你好，因为是以市场组合的风险为标准，单个证券或者证券组合的风险是市场组合的多少倍，β系数就是几，就相当于立了个标准，标准是1，其他的都和标准1比较
2022 11/25 21:16
84784990 
2022 11/25 21:23
老师您好，市场组合是多少个组合，是不是垮行业的，不属于一个市场环境那种，单个或者证券组合不也是比如大环境这种资产组合，都是系统风险，是不变的，为啥还有倍数么
悠然老师01 
2022 11/25 21:23
市场组合就是所有的行业都包括在内
84784990
2022 11/26 09:05
那这个市场组合是指的系统性风险，还是整体风险，还是非系统风险，而且系统风险不是不管组合还是不组合，都是一样固定的吗
悠然老师01
2022 11/26 09:07
个市场组合是指的系统性风险，不包括非系统性风险
84784990
2022 11/26 09:09
那系统风险不都是固定的吗，投资公司单个或者一个组合的投资应该也是一样的吧
84784990
2022 11/26 09:10
说错了，是不管怎么投资，都等于市场组合风险吗？因为它是不可控的
悠然老师01
2022 11/26 09:10
不是的，比如这次疫情，有的是影响减少，有的是影响增加，总体市场是中和了各行业
84784990
2022 11/26 09:25
老师，您好，可否理解为单一的市场和总体市场的比较
悠然老师01
2022 11/26 13:03
也可以这么来理解的
84784990
2022 11/26 16:43
如果是一个市场的股票和另外一个市场的股票组成了组合呢
悠然老师01
2022 11/26 17:52
那就看这个组合相对总体市场的
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