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问题已解决
第三问：x，y，z构成的投资组合的必要收益率，直接算出来三个股票构成的贝塔系数=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用资本资产定价模型公式带入，等于无风险收益率+贝塔系数x（市场平均收益率-无风险收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，这样算也可以吧？
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您好 解答如下
这样计算是可以的哈
2022 11/26 16:12
84785012 
2022 11/26 16:18
但是老师讲课说不能这样算，具体的我不明白为什么不可以
朱小慧老师 
2022 11/26 16:24
可以这样计算的呀
84785012
2022 11/26 16:38
预科班第二章风险与收益（3）里边，大概在1小时12分左右是按答案讲的，到16分钟15秒往后是说的不能按资本资产定价模型直接做，没法做
朱小慧老师
2022 11/26 16:53
因为需要求出组合的贝塔系数 所以不是直接计算的吧
朱小慧老师
2022 11/26 16:54
同学 我这边只是负责答疑的老师 课件看不到 抱歉
朱小慧老师
2022 11/26 17:00
但是你这样计算是没有错误的哈
84785012
2022 11/26 17:02
好的，算的没错都中了，谢谢
朱小慧老师
2022 11/26 17:19
不客气 麻烦对我的回复进行评价 谢谢
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