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1. 付息周期延长，会减少实际票面利率与实际市场利率的差额，在债券 折价发行 的情况下，债券的价值会上升 2. 折价债券（票面利率小于市场利率），期限变长，折现到零时点的本息和的现值就越小，债券价值下降 老师好，帮我看看这两个结论，同样都是折价债券，一个是付息周期，一个是期限，为什么前者会导致价值上升，后者会导致价格下降，有点蒙圈了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答尊敬的学员您好，付息频率加快或者到期时间越长，对于溢价发行的债券来说，因为票面利率>实际利率，按照票面利率拿到来的利息价值越大，所以价值越大。对于折价发行的债券来说，因为票面利率<实际利率，按照票面利率拿到来的利息价值越小，所以价值越小。
2022 11/27 17:06
薛薛老师 
2022 11/27 17:08
尊敬的学员您好，付息频率加快或者到期时间越长，对于溢价发行的债券来说，因为票面利率＞实际利率，按照票面利率拿到来的利息价值越大，所以价值越大。对于折价发行的债券来说，因为票面利率＜实际利率，按照票面利率拿到来的利息价值越小，所以价值越小。
薛薛老师
2022 11/27 17:10
而付息周期延长，就是付息频率减缓了。对于折价债劵来说，价值就会上升。
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