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欧式期权多期二叉树的参数u和d及其风险概率要怎么计算啊？
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二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式 u:上行乘数=1+上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比 期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r) 其中: 上行概率=(1+r-d)/(u-d)
2022 12/07 11:10
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我怎么算都算不对 从期权估价 后面那里 我纠结算刚刚的 上升概率p整的我现在多期二叉树 和bs搞不懂
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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A、上行乘数＝1＋上升百分比
B、上行乘数×下行乘数＝1
C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D、期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
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两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。
1.画出两步二叉树模型图；
2.求出该欧式看涨期权的价格。
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在无套利市场中，考虑一个两年期的欧式看跌期权，股票的执行价格为$52，当前价格为$50，假设价格为两步二叉树，每个步长为一年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，设无风险连续利率为5%，求：
(1)风险中性概率的值。已知e0.05=1.0513
(2)该欧式看跌期权的价值。
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