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题六:方差均值的计算6.假设A股票收益率的概率分布情况如下收益率25%10%-5%概率0.30.40.3B股票的预期收益率为15%,标准差为20%,若A.B股票投资的价值比例为4:1.(6分)计算A股票的预期收益率和方差和标准差:计算AB股票组合的预期收益率;如果两种股票的相关系数是0.8计算该组合预期收益率的标准差:
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您好，解答如下
A股票收益率=25%*0.3+10%*0.4-5%*0.3=10%
A股票标准差=（25%-10%）^2*0.3+（10%-10%）^2*0.4+（-5%-10%）^2*0.3=0.0135
标准差=（0.0135）^0.5=0.1162
2022 12/12 11:59
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