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充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关，我知道是错的，但看了解析理解不了。
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同学，你好！
这样解释，你试试能理解不：
充分投资组合下，方差的比重很小，是可以忽略的。
比如说资产个数是N个，就会有N个方差，有N2-N个协方差，可以看出充分投资组合，方差的比重很小，可以忽略，因此说充分投资组合的风险只受证券之间协方差的影响。
希望帮助到您！
2022 12/13 11:15
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