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为什么说投资者通过随机游走模型发现证券价格的时间序列存在显著的系统性变动规律，由此可以证明资本市场属于无效资本市场？我不明白这段话说的是什么，能简单举例吗？
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如果证券价格的时间序列存在显著的系统性变动规律,投资者可以通过分析历史信息获取超额收益,证明资本市场无效。
例如，为了估计一个社交网络的大小，可以要求某人指定一个朋友，然后让那个朋友再说出一个朋友的名字，一直继续这个过程，看需要多久才会返回到同一个人。
2022 12/17 00:10
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