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1月15日,6月份NYSE综合指数期货的价格为98.25,12月份NYSE综合指数期货的价格为96.50,价差为1.75,某投资者预测股票价格会下跌,于是该投资者预备做一笔套利交易,并预备在价差变为2.25时平仓。要求:为该投资者设计套利策略,并分析结果(所需平仓时的价格数据自拟)。
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2022 12/23 19:56
1月15日,6月份NYSE综合指数期货的价格为98.25,12月份NYSE综合指数期货的价格为96.50,价差为1.75,某投资者预测股票价格会下跌,于是该投资者预备做一笔套利交易,并预备在价差变为2.25时平仓。要求:为该投资者设计套利策略,并分析结果(所需平仓时的价格数据自拟)。
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