问题已解决
7. 运用CAPM。 一只股票的贝塔系数为1.13,它的期望收益时12.1%,无风险资产目前的收益是3.6%。 (1) 均等投资与两个资产的组合的期望收益率是多少? (2) 如果两个资产组合的贝塔系数是0.5,组合的投资比重是多少? (3) 如果两个资产组合的期望收益是10%,它的贝塔系数是多少? (4) 如果两个资产组合的贝塔系数是2.26,组合的投资比重是多少?你是如何理解本例中两个资产的比重的?
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1=(12.1%+3.6%)/2
2,0.5=权重*1.13+(1-权重)*0 求得权重
2022 12/24 17:52
84785026
2022 12/24 19:02
还有3,4题呢?
薛薛老师
2022 12/24 19:37
好的,信息被覆盖了,您不追问回复不了。
3,0.121w+0.036×(1—w))=0.1 求得w,
组合的贝塔系数β=权重×1.13+(1一权重)×0
4,2.26=权重*1.13+(1-权重)*0 求得权重