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【单选题】假设投资者转换两种资产A和B的组合。投资者不能借入或卖空。资产和资产之间的相关性差于1以下哪个陈述是错误的？A.最小方差portfodo总是均值方差有效的B.最小方差投资组合与资产A的标准差相同C.只有一个最小方差投资组合D.最小方差投资组合具有正的标准差
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您好，题干里面选项有点不清楚，把清楚的选项发过来吧
2023 01/03 14:17
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有一证券组合，由 A 、 B 两种证券构成。两证券收益风险情况如下表：
收益 标准差
证券A 10% 22%
证券B 18% 29%
两证券之间的相关系数为0.2，求出该组合的最小方差组合，并画出其可行集与有效边界。
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下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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两种证券组成的投资组合中，影响投资组合风险的因素有()。
A 两个证券的相关系数
B 投资组合的β系数
单个证券的标准差
单个证券资产在投资组合中的占比
268
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投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。看不懂此句话的意思，能否白话解释下，谢谢！
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有一个“二资产组合”其中，A资产的期望收益率是15%，标准差为3%；B资产的期望收益率是18%，标准差为 4%。若你是风险厌恶型投资者，你会投资哪种资产？说明理由。
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