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E公司期望报酬率为16%，标准差为14.98%，则b公司的离散系数为
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离散系数也称变异系数或标准差系数,即标准差与均值的比值,主要用于不同类别数据离散程度的比较
2023 01/06 11:03
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甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。
A、甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%
B、甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
C、甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
D、甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%
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现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:（1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;（2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。
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假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%.B证券的期望报酬率是18%,标准差是20%.假设A证券的投资比重为80%,B证券的投资比重为20%,A和B的相关系数为0.2.则投资组合的收益和风险为多少?
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现有甲.乙两股票组成的股票投资组合。已知股票组合的标准差为0.1；股票甲的期望报酬率是22％，β系数是1.3，股票组合的相关系数是0.65；股票乙的期望报酬率是16％，β系数是0.9，标准差是0.15。
要求：
(1）根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率和股票组合的平均报酬率；
(2）计算股票甲的标准差；
(3）计算乙股票与市场的相关系数。（10.0分）
老师 这个题目怎么做呢
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标准差系数是用来比较不同数据集离散程度的相对指标。请问标准差系数的计算公式是什么？
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