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2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期(6月12日为交割意向中报日,6月16日为配对缴款日)的中金所5年期国债期费合约,市场报价为100360元。该机构2个月期的资金成本为359%(连续复利)。请计算息票率为294%,每年付息1次,债券报价为100864元,2024年10月17日到期的债券现货全价、该债券在上述的国债期货合的中的转换因子(其中转换国子只写出计算式,不必计算出最终结果)。
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答：债券现货全价=元100864。转换因子的计算式为：转换因子=债券的报价÷期货的报价；也就是：转换因子= 100864÷100360。该机构2个月期的资金成本为359%，根据息票率计算公式：r=M/P-[(M+P)/P](1+r1)^n， 其中：M为票面价值，P为债券价格，r1为资金成本，n为付息次数，可以求出息票率为2.94%。拓展知识：期货是在期货市场上进行的商品或货币期指和货币远期交易，期货市场主要是承担投资期货的市场，是经济信息交换的中心，是实现国际贸易的主要工具。
2023 01/11 16:05
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