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相关系数概念出自投资学的风险分析理论，这一理论的核心是资产的相关系数，即资产间的相关性大小，资产之间的相关系数越低，则资产组合间的风险分散效果越好。一般在-1到+1之间，相关系数为0表示两个资产间没有相关性，即完全分散，而系数越接近于+1或-1，则表示资产间的相关性越强，风险分散效果越差。拓展知识：投资中，当选择组合资产时，我们应该尽量选择相关性较低的资产，以利于实现风险效果的最优化。