问题已解决
假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下: 1.png 要求: 计算甲、乙两只股票收益率的标准差 甲标准差=(【(6%-8%)2+(9%-8%)2+(10%-8%)2+(7%-8%)2】/3)开平方=1.83% 乙标准差=(【(12%-9%)2+(7%-9%)2+(6%-9%)2+(11%-9%)2】/3)开平方=2.94% 请问为什么是除以3,不是除以4?
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速问速答根据概率论中的样本方差的计算公式,求取标准差的过程中需要进行除以n-1的操作,也就是将一共4个样本中有效数据的个数减少一个。这是因为在求取样本方差时,将均值作为无偏估计,并不是用每个数据值去减去均值求得误差,而是将所有样本减去一个有效值n-1次,这样就可以更加准确地反应数据集的收益率变化情况,以达到更好的估计效果。
拓展知识:
标准差是衡量数据集中变量平均值与偏离值的程度的一种常用统计指标,是表示数据集的离散程度的一种重要的指标,它可以用来衡量数据的稳定性和变化范围。也就是说,标准差可以反映数据的收益率变化情况,进而分析投资风险的大小。
2023 01/26 18:04