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协方差公式定义为： 协方差是衡量两个变量之间线性相关程度的一种度量方法，协方差可以表示多变量之间的数据分布。其公式为：Cov(X,Y)=Σ((X-X) (Y-Y))/N 其中，X 和 Y 是两个随机变量，X 和 Y 分别代表它们的样本均值，而 N 是样本的数量。 协方差的取值范围为 [-∞, +∞]，当协方差的绝对值接近 0 时，说明两个变量之间几乎没有线性关系，而当绝对值大于 0 时，说明两个变量之间存在着正相关或负相关。 协方差也可以用来计算两个随机变量之间的分散度，即方差的乘积，这个乘积可以用协方差来表示：Var(X) Var(Y) = Cov(X,Y)^2。 拓展知识： 协方差可以用来计算相关系数，即可以用简单的算式来获得相关系数：R = Cov(X,Y)/(Std(X) Std(Y)) 。 协方差的优缺点也是很明显的，其优点是可以衡量两变量之间的线性相关程度，但缺点也很明显，它对曲线型的相关关系不能很好的衡量。