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BS模型（Black-Scholes Model）是一种在金融学领域中经常使用的模型，用于估算期权的价格。该模型的基本框架建立在概率论、数理统计、偏微分方程、经济理论等基础之上，建立了一个简单的市场式实际方程，用以解决现代金融经济所面临的期权定价问题。该模型由以希腊数学家本杰明·布莱克（Benjamin Black）、斯蒂芬·施罗德（Myron Scholes）两位经济学家于1973年提出。 BS模型描述了期权在不同的基本资产价格、期权的到期日、期权的行权价格、波动率之间的变化。该模型提出了一个简单的实际方程，可以从理论上以更精确的方式来确定期权价格，从而更好地探索期权的定价。 BS模型可以有效地帮助金融机构实现投资管理、风险管理，起到了重要的作用。然而，该模型有一定的局限性，例如不能有效地解决商品期权问题，也不能满足瞬态状态下期权定价的要求。 拓展知识：随着BS模型的普及和其局限性的暴露，目前的期权定价模型已经从传统的BS模型逐步发展到了一类更为复杂的模型，如具有时间变化、置仓、国际化等特性的期权模型，这些模型也越来越受到市场的青睐。