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协方差是衡量两个变量间关联性大小的指标，它也可以用来衡量三个或三个以上变量之间的关联性。协方差是描述两个变量之间关系紧密程度的统计量，它可以衡量变量之间的正相关性和负相关性。协方差的公式表示为： Cov(X,Y)= ∑ (Xi-X¯) (Yi-Y¯) / n 其中Xi和Yi分别表示第i个样本的X和Y变量的取值，X¯和Y¯分别表示X和Y的均值，n表示样本数。当X和Y的变量有正相关性时，协方差值为正；当X和Y的变量有负相关性时，协方差值为负；当X和Y的变量没有相关性时，协方差值为零。 拓展知识：协方差的平方（叫做协方差的方差或协方差矩阵）可以用来衡量变量之间的相关性，而皮尔森相关系数可以用来衡量变量之间线性相关性。