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甲公司和乙公司各自在市场上借5年期100万人民币的借款,成本分别为: 公司 固定利率 浮动利率 甲公司 4.0% LIBOR 乙公司 5.4% L <tex>iBOR+0.4</tex> 甲公司希望以浮动利率借款,而乙公司希望以固定利率借款。请设计一个利率互换,其中银行作为中介获得报酬为0.4%的利差,而且要求互换对双方具有同样的吸引力。

84785036| 提问时间:2023 01/29 19:42
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
固定利率/浮动利率互换,是一种利率管理工具,可以满足银行和其他机构间固定利率和浮动利率借贷间的利息补偿需求。甲公司和乙公司之间,可以构建一个三方利率互换,甲公司和乙公司分别向银行借入固定/浮动利率的借款,而银行作为中介,会将甲公司的固定利率金额转给乙公司,反之也是如此,银行可以因此获取0.4%的利差报酬。从此,甲公司可以获得浮动利率的借款,乙公司可以获得固定利率的借款,而双方并不会受到利率变动的影响,对双方具有同样的吸引力。 拓展知识:利率互换由于它可以把固定利率债务和浮动利率债务合并为一个债务,可以缓解甲乙双方的利率风险。
2023 01/29 19:55
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