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当两种证券a和b的相关系数为1时，组合的标准差可以用下面的公式计算： 标准差组合=根号（（标准差A^2+标准差B^2）/2） 因此，等比例投资证券a和b，其相关系数为1，组合的标准差为10%。 两种证券a和b的相关系数为-1时，组合的标准差可以用下面的公式计算： 标准差组合=根号（（标准差A^2+标准差B^2-2*标准差A*标准差B）/2） 因此，等比例投资证券a和b，其相关系数为-1，组合的标准差为2%。 以上就是根据两种证券a和b其标准差和相关系数计算组合标准差的各种情况，也可以运用有关的矩阵运算等其他方法进行分析。 拓展知识：伴随不同的相关系数，不同的资产组合也会影响投资者的投资组合的风险，即组合的总体标准差会不同。当相关系数越小（例如两种证券的相关系数接近0）时，一个投资组合的总体标准差比单独投资这两种证券小，而当相关系数越大时（例如两种证券的相关系数接近1），一个投资组合的总体标准差比单独投资这两种证券大。