免费问答

贝塔系数(beta coefficient)是一个股票投资组合，债券投资组合以及其它投资组合风险度量的指标。它是协方差（covariance）与方差（variance）之比。其公式为：贝塔系数＝协方差/方差。贝塔系数指的是投资组合的系统性风险；贝塔系数越大表明组合的系统性风险越高，投资者可能会得到更强的回报，但也将面临更高的风险；贝塔系数越低表明组合的系统性风险越低，投资者可能会得到更低的回报，但也将面临更低的风险。 实际投资中，不同的投资组合，贝塔系数会有一定的变化，因为贝塔系数还受到一些经济影响因素的影响，比如：市场波动性、流动性、历史回报率、以及投资组合本身的投资组合风险等等。因此，投资者在考虑投资策略时，可以综合考虑投资组合的贝塔系数，以及伴随着的一系列经济因素，以便更好地开展投资。