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二叉树期权定价模型是一种用于计算期权价格的模型，其公式为： P = exp(-rT) (B(S, T) + max[uS - X, 0]p + max[X - dS, 0]q) 其中，P是期权价格，u和d分别为上涨概率和下跌概率，r为固定利率，X为执行价格，S为股票现值，T为期权有效期，p和q分别为上涨概率和下跌概率，B(S,T) 为贝塔函数，即当时的股票现值的折价值。 拓展知识： 贝塔函数是期权定价模型中非常重要的一个概念，它用于评估投资价值，以确定相应的投资回报率。它可以用来计算投资的实际价值，以确定其相对于投资潜力的当前价值。它还可以用来衡量投资回报率超过投资现值所需的时间，确保投资者能够及时获得最大回报。