免费问答

(1）息票率为3.52%，该债券的到期收益率为3.52%。 (2)久期既是债券的等效年金的折现期（折现年限），又是计算投资者到期风险所需的一个量，其计算公式为： 久期=（净现值×期限）/（净现值+全部利息） 其中净现值为债券面值减去发行价，全部利息为期间内全部支付的利息。 根据上述债券数据，净现值为0，全部利息为3.52%×10年=35.2%,久期计算结果为10/(35.2/0) = 0.2836.久期的估值接近于0.28,该债券的久期较短。 久期的长短，受到息票率的影响，金融上债券的久期越高，意味着投资者持有这个债券的收益波动越大。 拓展知识： 久期可以反映债券的利息支付频率，每一次的利息支付都会使久期的值发生变化，在固定条件下，久期越高，利息支付越多，债券的价格也就会越高，从而保证投资者的期待收益。