"1.2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期(6月12日为交割意向申报日,6月16日为配对缴款日)的中金所5年期国债期货合约,市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连续复利)。 (1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,债券报价为100.864元,2024年10月17日到期的债券现货全价、债券转换因子以及该债券在5年期国债期货合约中期货剩余期限(天数计算至配对缴款日),相应的期货全价,隐含回购利率。 (2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,债券报价为1_实务

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"1.2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期(6月12日为交割意向申报日,6月16日为配对缴款日)的中金所5年期国债期货合约,市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连续复利)。 (1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,债券报价为100.864元,2024年10月17日到期的债券现货全价、债券转换因子以及该债券在5年期国债期货合约中期货剩余期限(天数计算至配对缴款日),相应的期货全价,隐含回购利率。 (2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,债券报价为1

84784994| 提问时间：2023 01/31 20:14

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李老师2

金牌答疑老师

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(1)债券现货全价:100.864元；债券转换因子:0.947；该债券在5年期国债期货合约中期货剩余期限(天数计算至配对缴款日):364天；期货全价:96.245；隐含回购利率:3.624%。 (2)如果债券报价为1，则债券现货全价等于零，债券转换因子等于零，该债券在5年期国债期货合约中期货剩余期限(天数计算至配对缴款日)等于零，期货全价等于零，隐含回购利率等于贴现率。扩展知识：期货价格转换因子是衡量债券期货价格变化的指标，它指示期货价格变动对债券现货的影响程度。通常情况下，价格转换因子的值由1表示，当期货价格与债券现货价格发生变化时，该值会有所变化，从而使得债券期货的价格可以与债券现货的价格保持一致。

2023 01/31 20:26