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套期保值原理和风险中性原理考试都是考看涨期权?

84785025| 提问时间:2023 02/17 17:58
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新新老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,您说的是正确的
2023 02/17 18:16
新新老师
2023 02/17 18:18
套期保值原理和风险中性原理都针对看涨期权而言,平价定理公式可以在看涨期权价值基础上确定看跌期权的价值。 标的资产价格S+看跌期权价格P=看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)
新新老师
2023 02/17 18:18
希望我的答案对您有所帮助,期待您的好评!
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