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某股票的欧式看涨期权，执行价格为21元，有效期限为一年，无风险年利率为4%，股票在现在的价格为S=20元,股票在一年后的价格有可能涨40%,也有可能跌30%,即分别为28元(Sxu,u=1.4)或14元(Sxd,d=0.7),用二项树期权定价模型计算一年后的投资价值和看涨期权C的价格。
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2023 02/19 18:40
新新老师 
2023 02/19 18:42
答案如图片所示，如果满意的话，记得好评哦
84785043 
2023 02/19 18:46
无风险年利率r不是4%吗
新新老师
2023 02/19 18:54
用的是二叉树，一年到期，在一年内分两期求期权价值，那就是4%/2=2%
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