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(1)由X、Y两只股票构成的投资组合的β系数=1.8×40%+1.2*60%=1.44。 (2)Z股票的β系数=1.2×0.6=0.72,Z股票的风险收益率=0.72×(8%-3%)=3.6%; Z股票的必要收益率=3%+3.6%=6.6%。 (3)X股票必要收益率=3%+1.8×(8%-3%)=12%; Y股票的必要收益率=3%+1.2×(8%-3%)=9%; X、Y、Z三只股票构成的投资组合的必要收益率=12%×20%+9%×40%+6.6%×40%=8.64%(1)由X、Y两只股票构成的投资组合的β系数=1.8×40%+1.2*60%=1.44。 (2)Z股票的β系数=1.2×0.6=0.72,Z股票的风险收益率=0.72×(8%-3%)=3.6%; Z股票的必要收益率=3%+3.6%=6.6%。 (3)X股票必要收益率=3%+1.8×(8%-3%)=12%; Y股票的必要收益率=3%+1.2×(8%-3%)=9%; X、Y、Z三只股票构成的投资组合的必要收益率=12%×20%+9%×40%+6.6%×40%=8.64%

希望我的解答对您有所帮助，期待您的好评！

第三问除了这种方法，先求投资组合的β系数，然后再利用资本资产定价模型计算可以吗？

投资组合的β值等于被组合各项资产β系数的加权平均数。所以不可以

为啥不可以，算出来答案是一样的

投资组合的β值是可以算出来的啊，用加权平均，计算出来得1.128

然后再利用资本资产定价模型：3%+1.128×（8%-3%）就等于8.64%

不好意思，打错了，因为投资组合的β值等于被组合各项资产β系数的加权平均数

那我的计算方法也可以对吗？

您好，都可以的，祝您生活愉快，满意的话记得好评哦

那讲课的老师为啥说不可以？

您好可以的，贝塔值是算加权平均的

同学您好，这么跟你说吧，看你准备什么类型的考试，有的做法这种考试认可，另外一种考试不认可，就像税务师考试和注会考试关于金融资产的规定有差异一样，不用的考试处理不一样

中级会计考试认可吗？

我的意见就是如果你听中级网课的话，以网课老师的为标准，不要以我的为标准，我也是差各种资料，每个人说法不一样。

拿财管来说，如果你结果对了，答案的算法它不认可，可能一分也不给你