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期权时间溢价的高低主要取决于期权价值周期性、期权价值与预期波动率的关系以及期权价格内在价值的变化。首先，期权价值周期性，指的是期权的价值会在时间的流逝中随之发生变化，这是由于期权是赋予其持有者在未来某一特定时间段购买（或出售）股票的权力，即期权的起效时间和期权的到期时间之间的时间段越长，期权的价值越大，也就是期权的时间溢价越高。 其次，期权价值与预期波动率有关，因为预期波动率越高，那么期权价值就越大，从而增加期权的时间溢价。 最后，期权价格内在价值的变化也会影响期权时间溢价的高低，如果期权内在价值增加，那么期权时间溢价也会增加，反之，期权时间溢价也会随之减少。 拓展知识：期权时间溢价与期权的行权价格也有关系，行权价格低于市场价格越多，期权时间溢价也就越高，反之，期权时间溢价越低。