00:10:00
问题已解决
资产组合收益率的方差公式
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，您好
一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小
2023 03/17 22:52
乐悠刘老师 
2023 03/17 22:54
同学，也可以参考这个图片
阅读 610
描述你的问题，直接向老师提问
19
意见反馈
