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老师这一题两个相关系数，为什么用的是0.56，0.8是什么意思
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同学，您好，0.56是AB两个股票之间的相关系数，0.8是AB作为一个组合与市场组合的相关系数
2023 03/20 16:07
84784968 
2023 03/20 16:08
0.8是β系数吗
乐悠刘老师 
2023 03/20 16:12
同学，您好，不是的
比如说：证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数β=0.6×（0.5÷0.3）=1。
84784968
2023 03/20 16:16
谢谢老师，这β系数和收益率的关系好像现在中级课上没有了，所以我概念有点混了。标准差是会影响β系数的，对吧？标准差是不是衡量总体风险的，β是衡量系统风险的，这样对吗
乐悠刘老师
2023 03/20 16:19
同学，您的回答是正确的
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