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二叉树模型和复制原理,风险中性原理估的是看涨期权的还是看跌期权的

84785034| 提问时间:2023 03/24 09:14
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新新老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,是针对看涨期权的
2023 03/24 09:38
新新老师
2023 03/24 09:38
然后平价定理公式可以在看涨期权价值基础上确定看跌期权的价值。 标的资产价格S+看跌期权价格P=看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)
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