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两项资产完全正相关时组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。这句话怎样理解？
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您好，正相关不能抵销任何风险。那么这个组合风险就是两单项资产的风险的自由组合（反正不能抵销，怎么组合都是累加风险）。资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重
2023 03/28 15:52
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老师，下面的这句话是对的吗
两项资产完全正相关时组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
风险不是不能加权平均吗
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证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数。
如果不为1计算是什么
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财管（多选）：下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）
A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
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当相关系数小于1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数——老师这句话不理解，请给解析一下吧？谢谢
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为什么6题选项D也对，两项资产完全正相关是，P1，2=1，书上说，两项资产的风险完全不能相互抵消，这样的组合不能降低任何风险。
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