00:10:00
问题已解决
3、已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。 该资产的风险小于市场风险 该资产的风险等于市场风险 该资产的必要收益率为15% 该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险 为什么选第4个？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，β系数衡量的是系统风险,因此,选项A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2x 10%= 25%,因此,选项C不正确。
[拓展] Rm与(Rm-Rf) 的区分Rm表示市场组合收益率、平均风险的必要收益率、市场组合的必要收益率。(Rm-Rf)称为市场组台的风险收益率、市场风险溢酬、 平均风险的风险收益率、股票市场的风险附加率等 ，反映市场作为整体对风险的平均容忍程度(或厌恶程度)。如果题目告诉的是后者就不需要减。
2023 04/02 09:29
阅读 214
描述你的问题，直接向老师提问
385
意见反馈
